%0 Journal Article
%A 邵明亭;王军
%T 用选举模型模拟股票收益过程的宽尾现象
%D 2006
%R 
%J 星空电竞app2026最新版学报
%P 93-96
%V 30
%N 3
%X 利用选举模型来构造股票的收益过程,对选举模型的参数:初始密度、速率强度以及空间维数取不同值时的情形进行比较,并利用Monte-Carlo方法进行计算机模拟,以此研究股票收益过程的宽尾(fat tails)现象.
%U https://jdxb.bjtu.edu.cn/CN/abstract/article_2425.shtml